Калькулятор риска разорения

Автор: Henrick Yau
- July 21, 2026
| |

Калькулятор риска разорения

Рассчитайте свой Риск Разорения (RoR) — вероятность потери всего банкролла. Важно для управления банкроллом в азартных играх, трейдинге и других вероятностных занятиях. Используйте этот калькулятор, чтобы определить, сколько капитала вам нужно, чтобы минимизировать риск до приемлемого уровня.

Калькулятор Риска Разорения

$
Ваш общий стартовый капитал
$
Сумма, рискуемая за одну ставку/сделку
52.5%
Вероятность выигрыша каждой ставки
Сумма выигрыша по выигрышным ставкам / сумма проигрыша по проигрышным ставкам
Размер ставки
Процент банкролла, рискуемый за одну ставку
$
Для расчета процента выигрышей и вероятности достижения цели
Максимально допустимая потеря от пикового банкролла
Волатильность доходности (большее значение = большая дисперсия)
Ваше статистическое преимущество (может быть отрицательным)
Количество ставок/сделок для симуляции
Желаемый процент риска разорения (например, 1%)
Настройки симуляции
Быстрее Точнее
1 000 прогонов
Статистическое распределение ваших ставок/торговых доходов

Понимание риска разорения

Риск разорения (RoR) — это вероятность того, что вы потеряете весь свой банкролл (или его значительную часть) в ходе серии ставок или сделок. Понимание этого риска важно для правильного управления банкроллом в азартных играх, трейдинге или любой вероятностной деятельности.

Ключевые факторы, влияющие на риск разорения
  • Размер банкролла: Большие банкроллы обеспечивают большую подушку против волатильности
  • Размер ставки: Меньшие размеры ставок относительно банкролла снижают риск
  • Вероятность выигрыша: Более высокие показатели выигрыша значительно снижают риск
  • Коэффициент выигрыша/проигрыша: Соотношение между тем, сколько вы выигрываете и сколько проигрываете
  • Волатильность: Более высокая волатильность увеличивает риск даже при положительном математическом ожидании
Стратегии управления банкроллом
  1. Фиксированный размер ставки: Ставка одной и той же суммы независимо от размера банкролла
  2. Процентные ставки: Рискование постоянным процентом текущего банкролла на каждую ставку
  3. Критерий Келли: Математически оптимальный размер ставки на основе преимущества и коэффициентов
  4. Дробный Келли: Использование доли ставки Келли для снижения волатильности
  5. Постоянный риск: Корректировка размера позиции для поддержания постоянного уровня риска
Принципы управления риском
  • Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять
  • Риск разорения в 1% обычно считается приемлемым для профессионалов
  • Даже при положительном математическом ожидании чрезмерный размер ставок может привести к разорению
  • Психологические факторы следует учитывать наряду с математическим анализом
  • Последовательная корреляция между ставками/сделками может значительно увеличить риск

Формулы риска разорения

Базовая формула (ставки с равными шансами):
RoR = (1 - преимущество/размер ставки)^банкролл
Где преимущество — ваше преимущество в виде десятичной дроби, а размер ставки — сумма ставки
Экспоненциальная формула:
RoR = e^(-2 * W * F * B)
Где W — преимущество на единицу, F — доля банкролла в ставке, B — единицы банкролла
Критерий Келли:
f* = (p * b - q) / b
Где f* — оптимальная доля, p — вероятность выигрыша, q — вероятность проигрыша, b — отношение выигрыша к проигрышу

Отказ от ответственности: Этот калькулятор предоставляет математические модели, основанные на теории вероятностей и статистическом анализе. Реальные результаты могут отличаться из-за факторов, не учтенных в этих моделях. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Этот инструмент предназначен только для образовательных целей и не должен использоваться как единственное основание для финансовых решений. Расчеты риска разорения предполагают независимые испытания с постоянными вероятностями, что может не отражать реальные условия.

Что такое калькулятор риска разорения?

Калькулятор риска разорения — это мощный инструмент для оценки вероятности полной потери вашего банкролла в серии ставок или сделок. Он предоставляет важные сведения для всех, кто участвует в ставках, торговле или азартных играх, где результаты основаны на вероятности. Понимая свои шансы на финансовый крах при определенных условиях, вы сможете принимать более взвешенные решения и контролировать риски.

Риск разорения (экспоненциальная формула):
\( \text{RoR} = e^{-2 \times W \times F \times B} \)
Где:
W = преимущество на единицу ставки
F = доля банкролла, используемая в ставке
B = количество единиц банкролла

Как пользоваться калькулятором

Этот калькулятор имеет два режима — Базовый и Расширенный, каждый из которых предназначен для разного уровня детализации и контроля:

  • Базовый режим: Введите размер банкролла, сумму ставки, вероятность выигрыша и соотношение выигрыша к проигрышу. Выберите метод расчета ставки: Фиксированная, Процент от банкролла или Критерий Келли.
  • Расширенный режим: Введите стандартное отклонение, процент преимущества и количество испытаний. Вы также можете запустить симуляции Монте-Карло для более глубокого анализа рисков.
  • Нажмите кнопку Рассчитать, чтобы получить Риск разорения в процентах и другие полезные метрики.

Что показывает калькулятор?

После ввода данных калькулятор отображает:

  • Риск разорения: Вероятность потери всего банкролла
  • Ожидаемая стоимость каждой ставки: Ваш средний доход на одно пари
  • Вероятность достижения цели: Шанс достичь целевой прибыли до разорения
  • Рекомендуемый банкролл: Рекомендуемый капитал для риска разорения в 1% или 0,1%
  • Размер ставки по критерию Келли: Математически оптимальная сумма ставки
  • Оценки просадки: Сколько вы можете потерять во время неудачной серии

Почему этот инструмент полезен

Калькулятор риска разорения объединяет функции инструмента для оценки коэффициентов ставок, помощника по расчету ставок и проверки вероятностей. Он идеально подходит для:

  • Трейдеров, стремящихся управлять капиталом
  • Игроков, оценивающих коэффициенты и минимизирующих потери
  • Спортивных бетторов, изучающих стратегии ставок и оптимизирующих их размер

Он дополняет другие калькуляторы, такие как инструмент для расчета вероятности коэффициентов, калькулятор критерия Келли или оценщик коэффициентов для спортивных ставок, фокусируясь на риске с течением времени, а не на отдельном результате.

Часто задаваемые вопросы

Что такое «Риск разорения»?

Это вероятность того, что вы потеряете весь свой банкролл в серии ставок или сделок.

Кому следует использовать этот калькулятор?

Любой, кто делает ставки с неопределенными результатами — трейдеры, игроки, бетторы и инвесторы — может извлечь из него пользу.

Что такое критерий Келли?

Это формула, которая рассчитывает идеальный размер ставки для максимизации долгосрочного роста при минимизации вероятности разорения.

Что если мое преимущество отрицательное?

Если ваша ожидаемая доходность отрицательна, ваш риск разорения фактически составляет 100%. Калькулятор отразит это.

Может ли этот инструмент заменить финансовую консультацию?

Нет. Это статистический и образовательный инструмент, который следует использовать для поддержки, а не замены профессиональных советов.

Заключение

Калькулятор риска разорения выходит за рамки простой оценки коэффициентов ставок, предоставляя полную картину долгосрочных результатов. Управляете ли вы покерным банкроллом, планируете торговую стратегию или настраиваете анализ ставок, этот инструмент поможет вам принимать обоснованные и рациональные решения. Используйте его в сочетании с стратегией ставок по Келли, руководством по вероятности выплат или оценщиком спортивных ставок для полного понимания рисков.